Die Idee dahinter ist, dass bestimmte Ereignisse oder Jahreszeiten einen Einfluss auf die Performance von Aktien haben können. Zum Beispiel könnten Einzelhändler im Vorfeld der Weihnachtszeit eine höhere Nachfrage verzeichnen, was sich auf den Aktienkurs auswirken könnte.
Um diese saisonalen Trends zu identifizieren, werden oft historische Kursdaten über mehrere Jahre hinweg analysiert. Dabei kann man beispielsweise auf saisonale Muster, wie das sogenannte “Januar-Effekt”, achten. Dieser besagt, dass Aktien im Januar oft eine höhere Performance aufweisen als in anderen Monaten.
Sobald saisonale Trends identifiziert wurden, können Anleger ihre Handelsstrategie darauf ausrichten. Beispielsweise könnten sie in Aktien investieren, die historisch betrachtet im Sommer eine hohe Performance aufweisen. Allerdings gibt es keine Garantie, dass sich diese saisonalen Muster auch in der Zukunft fortsetzen werden.
Es ist wichtig zu beachten, dass das Saisonalitäts-Trading kein zuverlässiges Erfolgsrezept ist. Obwohl es durchaus saisonale Trends gibt, die über mehrere Jahre hinweg zu beobachten sind, können sich diese Muster auch ändern oder verschwinden. Auch können saisonale Trends nur bedingt als Indikator für die Performance von Aktien herangezogen werden, da weitere Faktoren wie Konjunkturdaten oder Unternehmensnachrichten ebenfalls einen großen Einfluss haben können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Saisonalitäts-Trading eine interessante Möglichkeit sein kann, um saisonale Trends bei der Analyse von Aktienkursen zu berücksichtigen. Allerdings sollte man sich nicht ausschließlich auf saisonale Muster verlassen und stets auch andere Faktoren in seine Handelsentscheidungen mit einbeziehen.
